Ciudad de México, 16 de octubre de 2024 – Los beneficios que podemos obtener de las nuevas tecnologías son tan diversos como las actividades que desempeñamos. A nivel institucional –tanto gubernamental como de múltiples sectores económicos–, cada vez son más los usos prácticos que se les dan para analizar grandes volúmenes de información y así administrar riesgos o prevenir fraudes, entre otros. Aunque, de acuerdo con SAS, empresa pionera en IA y Analítica Avanzada de datos, ni empresas ni instituciones han podido sacar todo el provecho posible a estos recursos debido a causas como la falta de herramientas adecuadas para objetivos específicos o el desconocimiento sobre estas herramientas.

 “Ahora que está en boga el tema de las aplicaciones tecnológicas de análisis -estadístico- de datos y combinado con las prestaciones que ofrece el hardware actual sobre el procesamiento, manejo y transferencia de información, las instituciones deben evitar la implementación de estas soluciones únicamente porque su uso es una tendencia. Deben hacerlo con miras en el largo plazo y de forma integral”, afirma Luis Barrientos, Risk Domain Expert en SAS México.

Un ejemplo de estas aplicaciones, que lleva más de 30 años estimando probabilidades de incumplimiento en el ámbito de riesgo crediticio y que, pese a no ser parte de la ola de las herramientas de IA es Kamakura Risk Information Services (KRIS), un software basado en la nube que brinda datos y analítica para ayudar a empresas privadas y entes reguladores del sistema financiero a pronosticar diferenciales de calidad de crédito y calcular probabilidades de impago basadas en modelos propietarios.

 Dicha plataforma tecnológica fue adquirida por SAS y actualmente es operada por la firma, ya que previamente era distribuída por medio de Kamakura Corporation, una empresa global de software financiero e información de gestión de riesgos para negocios bancarios, de seguros y de inversión, ampliamente reconocida y respetada a nivel mundial. Tras su incorporación a SAS inició su operación en el mercado latinoamericano.

Hoy se encuentra en su séptima versión, aunque la octava ya está en desarrollo y representa una ventaja para las empresas mexicanas, pues es el primer y único sistema de información de datos de riesgo que ofrece una aplicación comercial de los modelos de probabilidad de incumplimiento de forma reducida de Jarrow-Chava. Además, las variables que incorpora provienen de una base de datos previamente estructurada y que es altamente confiable gracias a la cantidad tan grande de elementos que contiene y la debida depuración de los datos.

“Una de las ventajas de KRIS, es la posibilidad de conocer a nivel individual la probabilidad de incumplimiento (PI) a diferentes horizontes de tiempo (curva de PI) de cada uno de los emisores que se observan, a diferencia de otras herramientas que no lo hacen a nivel emisor, sino al nivel del grupo general de calificaciones o ratings, a través de una matriz de transición de calificaciones a horizontes anuales. Lo cual significa un cambio radical porque, al analizar un mismo grupo de emisores con la misma calificación, no se sabe exactamente lo que ocurre con cada uno de ellos a nivel individual. Así evita inconsistencias si todos los emisores observados se encuentran en el mismo nivel de rating de forma grupal”, aseguró Barrientos.

Otra ventaja identificada es que el usuario final puede conocer cómo se compone cada modelo, al mismo tiempo que entiende y tiene la documentación del desarrollo de cada uno de los modelos que están detrás de los análisis y, en consecuencia, tiene una claridad de qué es lo que está utilizando. Es común que en el mercado las empresas financieras únicamente recomienden utilizar un modelo específico, pero no se explica por qué emplear ese o cómo se hace. KRIS, además de ser respaldado por la experiencia y la ciencia, explica cómo se hace.

Los usuarios potenciales de la herramienta son grandes inversionistas, manejadores de portafolios como administradores de fondos de inversión, casas de bolsa y bancos. También es usado en, aseguradoras, bancos centrales y reguladores, debido a que les resulta útil tal consolidación de la información del mercado, variables macroeconómicas y de las propias corporaciones públicas que cotizan en el mercado de capitales, para entregarlo en una curva de probabilidad de incumplimiento por emisora. Actualmente, KRIS es empleado a nivel mundial pues proporciona curvas de probabilidades de incumplimiento para más de 42 mil empresas públicas en 76 países, y de gobiernos de más de 180 países, con la ventaja de que recupera y actualiza tales curvas diariamente.

Barrientos asegura que el rango de detección de deterioro crediticio de KRIS va en función de la información disponible y relevante para cada emisor y, ha constatado que, bajo diferentes circunstancias, tales manifestaciones son previsibles de tres a seis meses de antelación con KRIS. “En ese tiempo es posible tener conocimiento de una afectación en la calidad crediticia del portafolio de los emisores contenidos por la solución KRIS, así como alertas tempranas. Esto permite actuar de manera oportuna pues señala con un alto porcentaje las compañías que podrían caer o deteriorar su calidad crediticia”.

El especialista destaca el ejemplo del banco de Silicon Valley como una lamentable noticia para el mercado, dada a conocer en marzo de 2023. Y comenta que, de haberse empleado un recurso tecnológico como KRIS, se pudo haber reconocido el deterioro que tuvo un efecto negativo importante sobre la calidad crediticia de la institución desde octubre del año previo, con lo cual hubiera sido posible tomar medidas al respecto.